Algoritmické obchodování se rozšířilo po zavedení digitalizovaných obchodních systémů na amerických finančních trzích v 70. letech 20. století. Během následujících desetiletí posílily burzy svou schopnosti přijímat elektronické příkazy a do roku 2010 byla prostřednictvím počítačů prováděna více než polovina všech obchodů. Ačkoli je algoritmické obchodování určeno spíše pro velké hráče, je dobré vědět, jak funguje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody.
Pojem algoritmické obchodování označuje automatizovaný proces provádění obchodních příkazů na základě předem programovaných obchodních pokynů. Tento proces je postaven na proměnných jako je cena, načasování a objem daného obchodu. Používají se složité vzorce v kombinaci s matematickými modely a lidským dohledem. Samotný algoritmus je souhrn pokynů pro řešení problému. Počítačové algoritmy v průběhu času odesílají na trh jednotlivé malé části celkového příkazu. Jakmile tržní podmínky splňují předem definovaná kritéria, obchodní algoritmy za vás mohou provést nákupní nebo prodejní příkaz, aby vám ušetřily práci i čas.
Existuje několik důvodů, proč byste měli zvážit algoritmické obchodovaní jako zajímavou možnost pro vaše investování. Algoritmické obchodování vám pomůže okamžitě identifikovat vzácné investiční příležitosti a rychle reagovat na události na finančních trzích. Zároveň z rozhodovacího procesu vyřadí vaše emoce, které by vám mohly zabránit v dosažení zisku, nebo by vás mohli přivést ke zbytečným ztrátám. Díky algoritmickému obchodování můžete také zlepšit vaši stávající strategii a kontrolovat vaše rizika pomocí algoritmů, které za vás nastavují limity. Další výhodou je zpětné testování a možnost přizpůsobit vaše algoritmy vašim historickými datům s cílem vytvořit co nejlepší kombinaci parametrů k nákupu a prodeji.
Mimo výše zmíněných výhod má automatizované obchodování i své slabé stránky. Jeho hlavni nevýhodou je skutečnost, že likvidita vytvářená prostřednictvím rychlých příkazů na nákup a prodej, může během okamžiku zmizet. Toto eliminuje změnu pro obchodníky, kteří nemohou profitovat ze změn cen, což může rovněž vést k okamžité ztrátě likvidity. Navíc disponují obchodní roboti pouze takovou inteligencí, kterou si sami nastavíte. To znamená, že algoritmy nemyslí sami za sebe, a proto nejsou schopni upravit vaši strategii, dojde-li ke změnám na trhu. Pokud jste začínajícími investory, vyplatí se vám počkat, než získáte dostatečné zkušenosti k tomu, abyste mohli obchodovat s algoritmy, než abyste se bezhlavě pouštěli do rizikových investic a utrpěli zbytečné ztráty.
